1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
  4. Acctn - Theses
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorมานพ วราภักดิ์-
dc.contributor.authorรุ่งฤทัย ไทยสม-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-
dc.date.accessioned2012-11-30T02:56:32Z-
dc.date.available2012-11-30T02:56:32Z-
dc.date.issued2547-
dc.identifier.isbn9745314455-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27081-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547en
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ถดถอยของตัวแบบเชิงเส้นเชิงเดียว กรณีที่ให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปกติและกรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มัลและแปลงเป็นการแจกแจงแบบปกติ โดยจะเปรียบเทียบวิธีการประมาณพารามิเตอร์การถดถอย 2 วิธี ได้แก่วิธีความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Method (MLE)) และวิธีเบส์ (Bayesian Method (BAYES)) เมื่อกำหนดให้การแจกแจงก่อนของพารามิเตอร์การถดถอยเป็นแบบปกติสองตัวแปร เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพคือค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Average Mean Squares Error (AMSE)) สถานการณ์ที่ศึกษาคือตัวแปรอิสระ Xᵢ จำลองมาจากการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 การแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่ม(εᵢ) เป็นแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย E(εᵢ) เท่ากับ 0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD(εᵢ) เท่ากับ 1.0 3.0 5.0 7.0 และ 9.0 ค่า [สมการ] สำหรับการแจกแจงก่อนปกติสองตัวแปรของพารามิเตอร์การ[สมการ] มีค่าสอดคล้องกับสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (C.V.)ของการแจกแจงในระดับต่ำ กลาง สูง ซึ่งในที่นี้กำหนดเป็นค่า 0.6 1.3 และ 1.8 ตามลำดับ และค่าสหสัมพันธ์ (p)ระหว่างพารามิเตอร์มีค่า -0.3 -0.1 0.5 0.7 และ 0.9 และขนาดตัวอย่าง (n) ที่ศึกษาเท่ากับ 10 20 30 50 70 และ 90 จำลองสถานการณ์การทดลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลทำซ้ำ 500 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ของการทดลอง ผลการวิจัยสามารถสรุป ได้ดังนี้ 1. กรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มัลและแปลงเป็นการแจกแจงปกติ ให้ผลสรุปเหมือนกับกรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งอธิบายตามกรณีของสหสัมพันธ์ [สมการ] เพิ่มขึ้นค่า AMSE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ n เพิ่มขึ้นค่า AMSE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ n เพิ่มขึ้นค่า AMSE มีแนวโน้มลดลง-
dc.description.abstractalternativeThe objective of this research is to compare the efficiency of regression – coefficient estimation in simple linear regression model under the normal and lognormal distributions of the dependent variable. The estimation methods are Maximum Likelihood Method (MLE) and Bayesian Method (Bayes). The measurement for the efficiency of the methods is Average Mean Square Error (AMSE). This research specified the parameter [equation] . The observations of independent variable (Xᵢ) are generated from the normal distribution with mean 50 and standard deviation 10. Random errors (εᵢ) are independent and identically disdributed normal with mean zero and standard deviation 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, and 9.0. The joint prior distribution of the parameters is bivariate normal distribution with mean vectors [equation] which have the values according to the coefficient of variation that are low level, medium level and high level : 0.6, 1.3, and 1.8, respectively, and the level of correlation among parameters (p) are -0.3, -0.1, 0.5, 0.7, and 0.9. The sample sizes (n) are 10, 20, 30, 50, 70, and 90. The AMSE of the estimates are computed through the Monte Carlo Simulation method. The simulation is repeated 500 times in each situation. The results of this research are as follows, 1. For the correlation among parameter [equation] or p increases. But the value of AMSE decreases while the sample size n increases.-
dc.format.extent2835229 bytes-
dc.format.extent1938108 bytes-
dc.format.extent1211124 bytes-
dc.format.extent2006313 bytes-
dc.format.extent7565996 bytes-
dc.format.extent1761130 bytes-
dc.format.extent11816278 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.titleการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวด้วยวิธีเบส์และวิธีประมาณความควรจะเป็นสูงสุดen
dc.title.alternativeParameters estimation in simple linear regression model by bayesian method and maximum likelihood methoden
dc.typeThesises
dc.degree.nameสถิติศาสตรมหาบัณฑิตes
dc.degree.levelปริญญาโทes
dc.degree.disciplineสถิติes
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
Appears in Collections:Acctn - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rungruthai_th_front.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open
Rungruthai_th_ch1.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
Rungruthai_th_ch2.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
Rungruthai_th_ch3.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open
Rungruthai_th_ch4.pdf7.39 MBAdobe PDFView/Open
Rungruthai_th_ch5.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open
Rungruthai_th_back.pdf11.54 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.