การวิเคราห์เชิงสถิติของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

Abstract

วิทยานิพนธ์ นี้จะแสดงวิธีการกำหนดรูปแบบของอนุกรมเวลา เพื่อพยากรณ์เงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้กู้ ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จะแยกเป็นเงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชีของธุรกิจ 13 ชนิด ข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2517 จากข้อมูลทั้ง 13 ชนิด ของการให้กู้ยืมดังกล่าว ได้นำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของการให้กู้ยืมแต่ละชนิดเทียบกับผลรวมของการให้กู้ยืม เพื่อดูว่าการให้กู้ยืมชนิดใดมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ต่อจากนั้นก็นำข้อมูลทั้ง 13 ชุดนั้นมาเขียนกร๊าฟเพื่อดูว่าแนวโน้มของข้อมูลแต่ละชุดเป็นไปในรูปใด เมื่อทราบแนวโน้มแล้วก็ทำการคำนวณหาสมการแนวโน้มโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ทั้งแบบเอ๊กโพเนนเชียล โพลิเมียล และพาราโบล่า ได้ผลว่าการคำนวณแบบโพลิเมียลได้สมการแนวโน้มที่ให้ค่าความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด ซึ่งตัวเลขแต่ละชุดเมื่อคำนวณแล้วได้สมการแนวโน้มที่อยู่ในรูปของโพลิโนเมียลอันดับต่างๆ กันไปตามลักษณะของกร๊าฟของข้อมูลชุดนั้นๆ จากสมการแนวโน้มที่คำนวณได้ก็จะได้ค่าประมาณมาคำนวณหาเลขดัชนีฤดูกาล เพื่อจะได้ทราบว่าในแต่ละไตรมาศของปี มีความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างไรบ้าง จากนั้นก็แทนค่าของแต่ละไตรมาศในปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2520 ในสมการแนวโน้มจะได้ค่าพยากรณ์ แล้วนำมาคูณกับเลขดัชนีฤดูกาล ก็จะได้ค่าพยากรณ์ที่ควรจะเป็น ประโยชน์ที่ได้หลังจากการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ทั้งหมด คือ ทำให้ทราบว่าการให้กู้ยืมชนิดใดมีความสำคัญมากน้อยเท่าใด และปริมาณของการให้กู้ยืมที่ควรจะเป็นในปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2520 ตลอดจนปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลงของการให้กู้ยืมแต่ละชนิดในปีที่พยากรณ์ดังกล่าว