กลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักค้าหุ้นเพื่อสภาพคล่องรายย่อย โดยเทคนิคการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

เอกพล ธารสิริโรจน์

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4350

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	พรอนงค์ บุษราตระกูล	-
dc.contributor.author	เอกพล ธารสิริโรจน์	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี	-
dc.date.accessioned	2007-10-10T05:19:55Z	-
dc.date.available	2007-10-10T05:19:55Z	-
dc.date.issued	2543	-
dc.identifier.isbn	9743461957	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4350	-
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543	en
dc.description.abstract	การศึกษานี้เป็นการศึกษาทางด้านโครงสร้างเชิงจุลภาค ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดแบบที่ขับดันโดยคำสั่งซื้อขาย ซึ่งในตลาดลักษณะนี้ คำสั่งซื้อขายแบบต่างๆ ที่ถูกส่งเข้าไปสู่ตลาดจะมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างราคาซื้อขายหลักทรัพย์ การศึกษานี้จะทำการจำลอง ราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของคำสั่งซื้อขายสามแบบ คือ คำสั่งซื้อขายในราคาเปิด คำสั่งซื้อขายในราคาตลาด และคำสั่งซื้อขายแบบกำหนดราคา แล้วทำการเปรียบเทียบต้นทุนการซื้อขายของกลยุทธ์แบบต่างๆ ทั้งด้านราคาซื้อขาย รวมถึงผลตอบแทนการลงทุน ที่เกิดจากกลยุทธ์การซื้อขายโดยคำสั่งซื้อขายแบบต่างๆ กันด้วย นอกจากนี้การศึกษานี้ยังศึกษาถึงลักษณะรูปแบบการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการซื้อขายต่างๆ ในระหว่างวัน ผลการศึกษาพบว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้คำสั่งซื้อขายแบบกำหนดราคาซื้อขายจะให้ผลดีกว่าคำสั่งซื้อขายแบบอื่นๆ และจะเหมาะสมกับนักค้าหุ้นประเภทที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อขายให้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถรอคอยจังหวะการซื้อขายที่เหมาะสมได้	en
dc.description.abstractalternative	This is the study of the market microstructure of the Stock Exchange of Thailand, which is the order-driven market. Any orders placed in the order-driven market have an important role in the price formulation and return generation process. This study simulates the price of three different types of orders consisting of At-the-open orders, Market orders and Limit order. Based on the simulated prices, this study compares the cost of these order strategies including transaction prices and the returns of these different strategies. In addition, this study also determines the characteristics of the intraday market patterns. The result of the study of the Stock Exchange of Thailand indicates that the limit order generates better outcome than the other two order methods. The limit order is suitable for relatively patient traders, or investors who have no necessity to obtain an execution in limited time and can wait for the favorable price.	en
dc.format.extent	1037305 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	th	en
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2000.225	-
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	หุ้นและการเล่นหุ้น	en
dc.subject	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	en
dc.subject	การควบคุมต้นทุนการผลิต	en
dc.subject	ตลาดหลักทรัพย์	en
dc.subject	การเสนอซื้อหุ้น	en
dc.title	กลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักค้าหุ้นเพื่อสภาพคล่องรายย่อย โดยเทคนิคการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์	en
dc.title.alternative	Cost reduction strategy for small liquidity traders : order submission techniques	en
dc.type	Thesis	en
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	en
dc.degree.level	ปริญญาโท	en
dc.degree.discipline	การเงิน	en
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	Pornanong@acc.chula.ac.th	-
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2000.225	-
Appears in Collections:	Acctn - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Ekapol.pdf		804.97 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record