Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorสันติ ถิรพัฒน์-
dc.contributor.authorกฤตพร ประสิทธิรัตน์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-
dc.date.accessioned2020-03-23T06:04:10Z-
dc.date.available2020-03-23T06:04:10Z-
dc.date.issued2544-
dc.identifier.isbn9740306942-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64403-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544-
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการซื้อขายในช่วงวันครบกำหนดการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ พบว่ามีปริมาณการซื้อขายสูงและพบอัตราผลตอบแทนผิดปกติเชิงบวกอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้รับขัดแย้งกับผลการศึกษาของตลาดทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอธิบายอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น พบว่า ไม่มีปัจจัยใดสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในช่วงเวลาที่ศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม คือ สัดส่วนระหว่างจำนวนหุ้นที่ห้ามขายเทียบกับจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระเงินแล้วและสัดส่วนระหว่างมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาดของบริษัท ในขณะที่มูลค่าตลาดของหุ้นและสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์ที่มีตัวตนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท เป็นปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม และอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายในตลาดวันแรก กับ ระยะเวลาที่ถูก กำหนดห้ามขายหุ้นเป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น-
dc.description.abstractalternativeThis study investigates the effect of trading during the IPO silent period expiration to return and trading volume in Thai capital market. The results suggest that there are insignificantly high trading volume and positive abnormal return, which contrast to those of the U.S. capital market having a significantly negative abnormal return. The relationship between the cumulative abnormal return during the IPO silent period expiration and IPO firms’ characteristics demonstrates that no explanatory variables correlate with the cumulative abnormal return. The results also illustrate that a ratio of locked shares to the outstanding shares and a proportion of book value to market value have a positive relationship with the cumulative abnormal return. However, the market values of equity and a ratio of fixed assets to total assets have ล negative relationship with the cumulative abnormal return. Finally, initial returns and length of silent period have no relationship with the cumulative abnormal return.-
dc.language.isoth-
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
dc.subjectหุ้นและการเล่นหุ้น-
dc.subjectหลักทรัพย์-
dc.subjectตลาดทุน -- ไทย-
dc.subjectStocks-
dc.subjectSecurities-
dc.subjectCapital market -- Thailand-
dc.titleการซื้อขายในช่วงวันครบกำหนดการห้ามขายหุ้น ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกแก่ประชาชน : หลักฐานจากตลาดทุนไทย-
dc.title.alternativeTrading during the IPO silent period expiration : evidence from Thai capital market-
dc.typeThesis-
dc.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
dc.degree.levelปริญญาโท-
dc.degree.disciplineการเงิน-
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
Appears in Collections:Acctn - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kritaporn_pr_front_p.pdfหน้าปก สารบัญและบทคัดย่อ768.67 kBAdobe PDFView/Open
Kritaporn_pr_ch1_p.pdfบทที่ 1720.99 kBAdobe PDFView/Open
Kritaporn_pr_ch2_p.pdfบทที่ 2916.64 kBAdobe PDFView/Open
Kritaporn_pr_ch3_p.pdfบทที่ 3880.67 kBAdobe PDFView/Open
Kritaporn_pr_ch4_p.pdfบทที่ 41.66 MBAdobe PDFView/Open
Kritaporn_pr_ch5_p.pdfบทที่ 5724.86 kBAdobe PDFView/Open
Kritaporn_pr_back_p.pdfบรรณานุกรมและภาคผนวก1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.