Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorกิติพร พลายมาศ-
dc.contributor.advisorวาสนา สุขกระสานติ-
dc.contributor.authorกาญจน์ภิวรรณ จงศิริวิโรจ-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์-
dc.date.accessioned2022-05-17T09:31:39Z-
dc.date.available2022-05-17T09:31:39Z-
dc.date.issued2562-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78606-
dc.descriptionโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562en_US
dc.description.abstractการลงทุนในหุ้นถือเป็นหนึ่งในประเภทของการลงทุนซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้มีการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการซื้อขายหุ้นหลากหลายรูปแบบ โดยเทคนิคการซื้อขายหุ้นแบบดีเอสเอ็มหรือที่รู้จักในชื่อเด่นศรีเมธอด (Densri Method : DSM) เป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจในหมู่นักลงทุน โดยอาศัยแนวคิดในการสะสมจำนวนหุ้นให้เพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงินลงทุน การซื้อขายจะเน้นว่า เมื่อซื้อหุ้นแล้ว ถ้าราคาของหุ้นมีแนวโน้มที่จะลดลงตามเงื่อนไข จะแนะนำให้ขายหุ้นออกมาบางส่วนแล้วค่อยซื้อหุ้นกลับคืนในราคาที่ต่ำกว่า ตามหลักการนี้จะให้จำนวนหุ้นยังคงเดิม แต่กลับมีกระแสเงินสดแฝงในพอร์ตขึ้นและทำให้สามารถซื้อหุ้นได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน โครงการนี้จึงได้จำลองการซื้อขายตามแนวคิดนี้กับข้อมูลราคาหุ้นจำลองและราคาหุ้นจริงทั้งหมด 32 หลักทรัพย์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาโครงการพบว่า ข้อมูลจำลองซึ่งมีค่าขึ้นลงของราคาหุ้นตามฟังก์ชัน Sine ให้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวัง กล่าวคือเมื่อเวลาผ่านไปนานมากพอ มูลค่าของพอร์ตการลงทุนจะเติบโตและลู่เข้าสู่ค่าคงที่ค่าหนึ่ง แต่จากการจำลองด้วยค่าราคาหุ้นจริงที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนมาก กลับพบว่าการซื้อขายหุ้นแบบดีเอสเอ็มที่ไม่มีการขยายพอร์ตเหมาะกับหุ้นซึ่งมีการแกว่งตัวของมูลค่าหุ้นเพิ่มสูงขึ้นไม่มากจนเกินไป ในขณะที่การซื้อขายหุ้นแบบดีเอสเอ็มที่มีการขยายพอร์ตเหมาะกับหุ้นซึ่งมีการแกว่งตัวของมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นสูง นอกจากนี้ ทั้งสองเทคนิคยังสามารถรับมือกับสภาวะราคาหุ้นตกลงได้ดีอีกด้วย และยังพบว่าเทคนิคนี้ให้ผลลัพธ์ของมูลค่าพอร์ตรวมสุดท้ายดีกว่ามูลค่าพอร์ตรวมสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นแบบถัวเฉลี่ยในหุ้นส่วนใหญ่ที่ได้ทำการทดสอบ กล่าวโดยสรุปเทคนิคการซื้อขายหุ้นแบบดีเอสเอ็มถือเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถทำกำไรจากการลงทุนในระยะยาวได้ด้วยความสม่ำเสมอและมีระเบียบวินัยของนักลงทุนเองen_US
dc.description.abstractalternativeStock investment is considered as one of the most popular types of investments. At the present, there are many stock trading techniques. The Densri Method (DSM) stock trading technique is one of the stock trading techniques that most investors are interested in as well. By using the concept of accumulating more shares without needing to increase the amount of investment fund. The technique is focused on if after buying a stock and when the price tends to be decreased and match to its conditions, it recommends to sell the stock partially. Later, when the price goes lower than the selling prices, buy back the shares. With this technique, the same number of shares still remain but there is more cash flow in the portfolio which may allow us to buy more shares as well in the future. In this project, the simulation of this trading technique was performed with the synthetic stock price data and the actual stock price of all 32 securities in various categories. The simulated data, which constantly changed up and down, was created according to the sine function. With this synthetic data, when the time passed long enough, the value of the investment portfolio grew and converged into a fixed value. With the real stock price values that were highly fluctuated and uncertainly. In this project, it is found that DSM without port expansion is suitable for stocks that have fluctuations in the value of shares not increased too much while DSM with port expansion is suitable for stocks that have a high swing of the share values. Moreover, both techniques can also cope with the falling stock price conditions as well. In addition, it is found that the final total value of DSM technique was better than those of the Dollar Cost Average technique for most of the tested securities. In conclusion, in a long-term investment, DSM technique is one of the techniques that investors can make a profit with consistent and discipline.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.subjectหุ้นและการเล่นหุ้นen_US
dc.subjectการลงทุน -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์en_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectInvestments -- Mathematical modelsen_US
dc.titleการศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคการซื้อขายหุ้นแบบดีเอสเอ็มen_US
dc.title.alternativeStudy and analysis of DSM trading techniqueen_US
dc.typeSenior Projecten_US
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
Appears in Collections:Sci - Senior Projects

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62-SP-MATH-040 - Karnpiwan Jong.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.