การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบปรับของภาวะความน่าจะเป็นสำหรับแบบจำลองพาเนล

พัชรสิริ เฟื่องฟู

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78845

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	จิราพรรณ สุนทรโชติ	-
dc.contributor.author	พัชรสิริ เฟื่องฟู	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์	-
dc.date.accessioned	2022-06-16T07:34:31Z	-
dc.date.available	2022-06-16T07:34:31Z	-
dc.date.issued	2563	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78845	-
dc.description	โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563	en_US
dc.description.abstract	แบบจำลองเฟ-เฮรอทเป็นแบบจำลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงมีการศึกษามากมาย เกี่ยวกับแบบจำลองนี้ ทั้งในแง่ของการพัฒนาวิธีการ และการประยุกต์ใช้ งานที่น่าสนใจหนึ่งคือ วิธีการปรับของภาวะควรจะเป็นของค่าความแปรปรวนของ Li และ Lahiri ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเสนอ วิธีการปรับสำหรับแบบจำลองเฟ-เฮรอท ในโครงงานนี้เราได้ขยายแนวคิดของ Li และ Lahiri ไปสู่แบบจำลองที่ทั่วไปมากขึ้น ซึ่งคือ แบบจำลองเฟ-เฮรอทแบบพาเนล การขยายมาสู่แบบจำลองพาเนลสามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกันหลายปีซึ่งมักเกิดขึ้นในการประยุกต์ สำหรับในการศึกษาของเรา เราศึกษาการประมาณ ค่าพารามิเตอร์แบบปรับภาวะความน่าจะเป็น ทั้งแบบฟังก์ชันภาวะความน่าจะเป็นโปรไฟล์และแบบ ฟังก์ชันภาวะความน่าจะเป็นเรสซิดัล นอกจากนี้ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อ ครัวเรือนของประชากรไทย	en_US
dc.description.abstractalternative	The Fay Herriot model is a widely used model in many applications. Therefore, several studies of the model have been proposed in literature both in the aspect of methodology development and applications. One work is the adjusted likelihood method of variance component of the proposed by Li and Lahiri (2010). Their method was proposed for a classical Fay-Herriot model. In this study, we extend their technique to a more general model which is the panel version of the Fay Herriot model. The panel extension of the model can accommodate simultaneous modelling of data in multiple years which commonly occur in application. In our study, we study the adjusted likelihood method for both the profile likelihood and residual likelihood. Moreover, application to Thai Socio Economic data is also considered.	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	ความน่าจะเป็น	en_US
dc.subject	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	en_US
dc.subject	การประมาณค่าพารามิเตอร์	en_US
dc.subject	Probabilities	en_US
dc.subject	Mathematical models	en_US
dc.subject	Parameter estimation	en_US
dc.title	การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบปรับของภาวะความน่าจะเป็นสำหรับแบบจำลองพาเนล	en_US
dc.title.alternative	Adjusted Likelihood Parameter Estimation for Panel Data Models	en_US
dc.type	Senior Project	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
Appears in Collections:	Sci - Senior Projects

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
63-SP-MATH-005 - Patcharasiri Fuangfoo.pdf		72.19 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record