การศึกษาตลาดหุ้นไทยในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการด้วยแบบจำลองอนุกรมเวลา

เกตน์นิภา หล่อประเสริฐ

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78849

Title:	การศึกษาตลาดหุ้นไทยในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการด้วยแบบจำลองอนุกรมเวลา
Other Titles:	A study on Thai stock market in resources and service groups with time series models
Authors:	เกตน์นิภา หล่อประเสริฐ
Advisors:	จิราพรรณ สุนทรโชติ
Other author:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Subjects:	หุ้นและการเล่นหุ้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Stocks Time-series analysis
Issue Date:	2563
Publisher:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract:	ในโครงงานนี้ เรามีความในใจในการศึกษาการประยุกต์ใช้อนุกรมเวลาในการศึกษาแนวโน้ม ของราคาตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในกลุ่มบริการในหมวดขนส่งทางอากาศและราคา หุ้นในกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงานทั้งหมด 2 ประเด็นคือ (1) ศึกษาแบบจำลองตัวแปรเดียวที่ เหมาะสมและพยากรณ์ทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้อมูลราคาหุ้นกลุ่มบริการใน หมวดขนส่งทางอากาศและกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงาน (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของราคาหุ้นกลุ่ม บริการในหมวดขนส่งทางอากาศและกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงานโดยใช้อนุกรมเวลาหลายตัวแปร ข้อมูลที่ใช้สำหรับการศึกษาเป็นข้อมูลของกลุ่มบริการในหมวดขนส่งทางอากาศจำนวน 4 บริษัทและ ข้อมูลของกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงาน 7 บริษัท โดยข้อมูลของกลุ่มบริการในหมวดขนส่งทาง อากาศจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (AAV) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (BA) บริษัท การบินนกแอร์ จำกัด (NOK) บริษัท การบินไทย จำกัด (THAI) ในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และข้อมูลของกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงาน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (BCP) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน (PTT) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (TOP) ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยใช้ชุดคำสั่งใน โปรแกรม R
Other Abstract:	This project aims to study on Thai stock price market for services group in the air transport category and resource group in the energy category using time series in 2 aspects (1) study univariate time series models and predict stock prices for services group in the air transport category and resource group in the energy category (2) study the relation between stock prices for services group in the air transport category and resource group in the energy category. The data used in this study are stock prices in services group in the air transport category and resource group in the energy category. The stocks in services group in the air transport category are Asia Aviation PCL (AAV), Bangkok Airways PCL (BA), Nok Airlines PCL (NOK) and Thai Airways International PCL (THAI) from January 1, 2011 to October 31, 2020. The data used in this study for resource group in the energy category are Bangchak Petroleum PCL (BCP), IRPC PCL (IRPC), PTT PCL (PTT), PTT Exploration and Production PCL (PTTEP), PTT Global Chemical PCL (PTTGC), Star Petroleum Refining PCL (SPRC) and Thai Oil PCL (TOP) from January 1, 2011 to October 31, 2020. All analyses are done by using R software.
Description:	โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
URI:	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78849
Type:	Senior Project
Appears in Collections:	Sci - Senior Projects

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
63-SP-MATH-006 _ Katnipha Lawprasert.pdf		159.19 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record