การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

Abstract

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นต้องอาศัยเงินทุน สถาบันการเงินเป็นตัวจักรสำคัญในการระดมเงินออมจากประชาชนและธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศ แล้วจัดสรรให้กู้ยืมไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคต่างๆ สถาบันการเงินที่มีบทบาทมากที่สุดในการระดมเงินออม คือ ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งของธนาคารพาณิชย์ คือ การรับฝากเงิน เนื่องจากเงินฝากเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ และเปรียบเสมือนเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และการพยากรณ์ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารประเทศ และผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้กำหนดปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขึ้นทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งสิ้น, ปริมาณเงินหมุนเวียน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และปริมาณเงินให้กู้ยืม โดยกำหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ และใช้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์เป็นตัวแปรตาม โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง พ.ศ.2507 ถึง พ.ศ.2526 เมื่อนำไปวิเคราะห์ตามทฤษฎีการถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายผลปรากฏว่าตัวแปรอิสระทุกตัวต่างก็มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามแต่เมื่อนำไปวิเคราะห์ตามทฤษฎีการถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อนมีตัวแปรอิสระที่ถูกเลือกเข้ามาในสมการถดถอยเพียงตัวเดียวคือ ปริมาณเงินให้กู้ยืม ซึ่งแสดงว่าปริมาณเงินให้กู้ยืมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปริมาณเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 885,540.- บาท โดยมีระดับนัยสำคัญ 95% สำหรับการพยากรณ์ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ได้นำเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติทั้งหมด 3 วิธีมาใช้ในการพยากรณ์ ผลเป็นดังนี้ 1. การพยากรณ์โดยใช้สมการถดถอยที่คำนวณได้ข้างต้นแทนค่าด้วยปริมาณเงินให้กู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงของปี พ.ศ. 2527 ค่าที่ได้จากการพยากรณ์ผิดพลาดไปจากค่าที่เกิดขึ้นจริงประมาณ 7.83% 2. การพยากรณ์โดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์ จากข้อมูลของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507-2526 เป็นรายไตรมาสซึ่งมีทั้งหมด 80 ค่าสังเกต ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่เกิดขึ้นจริงของไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ของปีพ.ศ. 2527 แตกต่างกันโดยเฉลี่ยประมาณ 1% 3. การพยากรณ์โดยวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค จากข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 – 2526 ทั้งหมด 80 ค่าสังเกตุ ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่เกิดขึ้นจริงของไตรมาสที่1 ถึง 4 ของปี พ.ศ. 2527 แตกต่างกันโดยเฉลี่ยประมาณ 41% จากผลของการใช้เทคนิคทางสถิติทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าวิธีการพยากรณ์แบบ Box & Jenkins เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะให้ผลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงต่ำสุดคือ ประมาณ 1% เท่านั้น ส่วนวิธีตามทฤษฎีการถดถอยและสหสัมพันธ์ให้ผลการพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงประมาณ 7.83% แต่ในวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น เราอาจนำทั้ง 2 วิธีมาใช้ร่วมกันโดยขั้นแรกจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลซึ่งเป็นตัวแปรตามจากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ เมื่อได้สมการที่ต้องการแล้ว ถ้าจะนำสมการนั้นไปใช้ในการพยากรณ์ก็อาจหาค่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีอยู่ในสมการนั้นดดยใช้วิธี Box & Jenkins ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัวเสียก่อน แล้วจึงนำค่าที่พยากรณ์ได้มาแทนค่าในสมาการถดถอย ก็จะทำให้ได้ค่าพยากรณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้อย่างมีเหตุมีผลด้วย