Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79112
| Title: | การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยตัวแบบผสมระหว่าง arimax และการถดถอยพหุนาม |
| Other Titles: | Time series forecasting using a combined arimax and polynomial regression |
| Authors: | วนิดา วงศ์วัฒนบัณฑิต |
| Advisors: | สาวิตรี บุญพัชรนนท์ |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Subjects: | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์การถดถอย Time-series analysis Regression analysis |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ได้จาก 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ ARIMA, ตัวแบบ ARIMAX และตัวแบบผสมระหว่าง ARIMAX และการถดถอยพหุนาม ซึ่งใช้ชุดข้อมูลจริงของราคาหุ้น AMATA และหุ้น KBANK ในการศึกษา ครั้งนี้ได้ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สำหรับการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ และชุดที่ 2 สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ โดยเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของตัวแบบ คือ รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) โดยตัวแบบที่ให้ค่า RMSE ต่ำที่สุด จะเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบผสมระหว่าง ARIMAX และการถดถอยพหุนาม เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ราคาหุ้น AMATA และหุ้น KBANK |
| Other Abstract: | This research aims to compare the accuracy of three time series forecasting models: ARIMA, ARIMAX, and a combined ARIMAX and polynomial regression by using real datasets of AMATA and KBANK stock prices. In this study, data was divided into two sets. The first set is used for creating the forecasting models and the second is used for checking the accuracy of the previous step. The models are measured for accuracy using Root Mean Square Error (RMSE) where the lowest RMSE represents the best performance. The study shows that a combined ARIMAX and polynomial regression gives the best performance for forecasting the real datasets of AMATA and KBANK stock prices. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 |
| Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | สถิติ |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79112 |
| URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2021.1061 |
| metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2021.1061 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6280279726.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.