1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Faculty of Science - Sci
  4. Sci - Theses
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiraphan Suntornchost-
dc.contributor.advisorPartha Lahiri-
dc.contributor.authorWeerapat Rattanachadjan-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Faculty of Sciences-
dc.date.accessioned2023-02-03T04:12:54Z-
dc.date.available2023-02-03T04:12:54Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81621-
dc.descriptionThesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2019-
dc.description.abstractIn 1979, Dickey and Fuller introduced a stationary test on the first order autoregressive model, AR(1), and limitting distribution of the estimator of autoregressive coefficient and the test statistics. The method has been applied to test the stationarity of the first order autoregressive time series model. However, the method has been applied regardless of sampling errors which usually occurs in data collection. autoregressive model subject to sampling errors.-
dc.description.abstractalternativeในปี 1979 ดิกกี้และฟูลเลอร์ ได้เสนอการทดสอบความนิ่งบนตัวแบบถดถอยในตัวอันดับหนึ่ง และลิมิตการกระจายของตัวประมาณค่าของสัมประสิทธิ์ถดถอยและสถิติทดสอบ กระบวนการ ดังกล่าวได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความนิ่งของอนุกรมเวลาบนตัวแบบถดถอยเฉลี่ย เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้โดยไม่คำนึงถึงความผิดพลาด จากการเลือกตัวอย่างซึ่งโดยปกติเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูล ในวิทยานิพนธ์นี้เราขยายงานศึกษา ของดิกกี้และฟูลเลอร์ไปยังการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบความนิ่งของข้อมูลบนตัว แบบถดถอยอันดับหนึ่งที่ขึ้นกับความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่าง-
dc.language.isoen-
dc.publisherChulalongkorn University-
dc.relation.urihttp://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2019.349-
dc.rightsChulalongkorn University-
dc.subject.classificationMathematics-
dc.titleStationary test for first order autoregressive model subject to sampling errors-
dc.title.alternativeการทดสอบความคงที่สำหรับตัวแบบการถดถอยในตัวอันดับหนึ่งที่ขึ้นกับความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่าง-
dc.typeThesis-
dc.degree.nameMaster of Science-
dc.degree.levelMaster's Degree-
dc.degree.disciplineMathematics-
dc.degree.grantorChulalongkorn University-
dc.identifier.DOI10.58837/CHULA.THE.2019.349-
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6072101223.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.