ผลกระทบของการวิเคราะห์ทางสถิติภายใต้เงื่อนไขการแจกแจงแบบปกติ สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบโลจิสติก

สุภาวดี วิชิตชาญ

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18055

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี	-
dc.contributor.author	สุภาวดี วิชิตชาญ	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	-
dc.date.accessioned	2012-03-17T03:03:08Z	-
dc.date.available	2012-03-17T03:03:08Z	-
dc.date.issued	2553	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18055	-
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553	en
dc.description.abstract	เปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวสถิติที่ใช้สำหรับคัดกรองการแจกแจงแบบโลจิสติกจากการแจกแจงแบบปกติ และศึกษาผลกระทบในการใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของตัวสถิติที่ใช้สำหรับคัดกรองการแจกแจงแบบโลจิสติก จากการแจกแจงแบบปกติ ตัวสถิติ Shapiro Wilk ให้ค่ากำลังการทดสอบสูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวสถิติ Anderson Darling ตัวสถิติ Cramer Von Mises ตัวสถิติ Lilliefors ตัวสถิติ Chisquare และตัวสถิติ Kolmogorov-Smirnov ตามลำดับ โดยค่ากำลังการทดสอบของทุกตัว สถิติจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อระดับนัยสำคัญสูงขึ้น ในส่วนของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบโลจิสติก การประมาณและอนุมานสัมประสิทธิ์การถดถอย (ภายใต้เงื่อนไขว่าค่าความคลาดเคลื่อน ε มีการแจกแจงแบบปกติ) ให้ผลที่ยอมรับได้ โดยความน่าจะเป็นของการเกิดความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ 1 ให้ค่าที่ไม่แตกต่างจากค่านัยสำคัญที่กำหนดภายใต้ขอบเขตที่ยอมรับได้ ทั้งในกรณีการถดถอยอย่างง่าย การถดถอยเชิงพหุ และกรณีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้ ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร	en
dc.description.abstractalternative	To compare the efficiency of test statistics used for screening logistic distribution from normal distribution and study the effects on regression coefficient estimation when errors are from logistic distribution. The results indicate that in the test statistics used for the screening logistic distribution from normal distribution, Shapiro Wilk test gives the most power of test, followed by Anderson Darling, Cramer Von Mises, Lilliefors, Chi-square and Kolmogorov-Smirnov tests, respectively. The power of all tests increases as sample size and the level of significances increases. In the regression coefficient estimation and inference (under the assumption that errors are normally distributed.) when errors are from logistic distribution, the results are acceptable. The probability of type I error did not difference from level of significances in all scenarios: simple regression, multiple regression and multiple regression with correlated variables; although, the regression coefficients are not multivariate-normally distributed.	en
dc.format.extent	2727638 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.420	-
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	การแจกแจงปกติ	-
dc.subject	การวิเคราะห์การถดถอย	-
dc.subject	การแจกแจงโลจิสติก	-
dc.subject	Gaussian distribution	-
dc.subject	Regression analysis	-
dc.subject	Logistic distribution	-
dc.title	ผลกระทบของการวิเคราะห์ทางสถิติภายใต้เงื่อนไขการแจกแจงแบบปกติ สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบโลจิสติก	en
dc.title.alternative	Effects of stattistical analysis under normal distribution assumption on data from logistic distribution	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	สถิติ	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	Anupap.S@Chula.ac.th	-
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2010.420	-
Appears in Collections:	Acctn - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Supawadee_wi.pdf		2.66 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record