Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46462
| Title: | การวิเคราะห์ส่วนเก็บไว้ภายใต้ฟังก์ชันการอยู่รอดร่วมสูงสุดระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ |
| Other Titles: | RETENTION ANALYSIS UNDER MAXIMIZATION OF THE JOINT SURVIVAL FUNCTIONS BETWEEN CEDING COMPANY AND REINSURER |
| Authors: | เจนณรงค์ สถาพรพิบูลย์ |
| Advisors: | สุวาณี สุรเสียงสังข์ |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Advisor's Email: | Suwanee.S@Chula.ac.th,suwanee@cbs.chula.ac.th |
| Issue Date: | 2557 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์หาส่วนเก็บไว้ของการประกันภัยต่อที่เหมาะสมสำหรับแผนประกันชีวิตที่คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์อายุ 50-70 ปี ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยจำกัดที่ 200,000 บาทของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยแห่งหนึ่ง การวิเคราะห์ส่วนเก็บไว้ที่เหมาะสมนั้นพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นอยู่รอดร่วมมากที่สุดที่ทำให้ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อไม่ขาดทุน ซึ่งค่าความน่าจะเป็นอยู่รอดร่วมนี้ประมาณได้สองวิธีได้แก่ การประมาณค่าจากขอบเขตล่างฟังก์ชันความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วม และ การประมาณฟังก์ชันการอยู่รอดร่วมด้วยการแจกแจงแกมมาแปลงสองตัวแปรโดยใช้ข้อมูลการจ่ายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ทั้งหมด 9,734 ฉบับ จากการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาด้วยวิธีหาค่ามากสุดของขอบเขตล่างฟังก์ชันความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมจะได้ว่าการประกันภัยต่อตามส่วนที่มีสัดส่วนประกันภัยต่อเท่ากับ 50% ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.5341และการประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกินที่มีขีดจำกัดส่วนเก็บไว้เท่ากับ 60,000 ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.5403 นอกจากนี้เมื่อพิจารด้วยการประมาณค่าด้วยฟังก์ชันแกมมาแปลงสองตัวแปรได้ผลสอดคล้องกันคือการประกันภัยต่อตามส่วนที่มีสัดส่วนประกันภัยต่อเท่ากับ 50% ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.7331 และการประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกินที่มีขีดจำกัดส่วนเก็บไว้เท่ากับ 60,000 ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.8388 ซึ่งสรุปได้ว่าการประกันภัยต่อที่เหมาะสมสำหรับแผนประกันชีวิตนี้คือแบบความเสียหายส่วนเกินที่มีขีดจำกัดส่วนเก็บไว้ 60,000 บาท |
| Other Abstract: | The aim of this study is to propose simply method to analyze optimal reinsurance retention for a life insurance plan for ages 50-70 years old which face amount limit is 200,000 baht from one Thai life insurance Company. Optimal retention can be determined by maximizing the joint survival probability provided ceding company and reinsurer do not get loss. Using claim experience from 9,734 policies, this joint survival probability can be estimated by two simple methods including consideration the lower bound of joint survival function and approximation the joint survival function with bivariate translated gamma distribution. As the result of this study, the optimal retentions analyzed with the maximizing lower bound of joint survival function are quota share level 50% for quota share reinsurance with probability as 0.5403 and retention limit 60,000 baht for excess of loss reinsurance with probability as 0.5341. Moreover, the bivariate translated gamma distribution also reveals optimal retentions which quota share level 50% for quota share reinsurance with probability as 0.8388 and retention limit 60,000 baht for excess of loss reinsurance with probability as 0.7331. In conclusion, excess of loss reinsurance with retention limit 60,000 baht is optimal for this life insurance plan. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 |
| Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | การประกันภัย |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46462 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5481532626.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.