การผสานการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

Abstract

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต โดยการวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถทำได้ 2 แนวทาง คือ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนั้นทำได้โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ทำนายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ส่วนการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานใช้ข้อมูลนอกตลาดหลักทรัพย์มาทำนายทิศทางของราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้เราอาจใช้ความรู้ทางด้านอื่นๆมาผสมผสานเข้ากับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย เช่นสถิติศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น โดยความรู้แขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลายก็คือการเรียนรู้ของเครื่อง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการผสมผสานการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ โดยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเป็นการเรียนรู้ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ได้กับงานหลายประเภท ไม่เพียงแค่งานในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนอีกด้วย ซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอขั้นตอนวิธีใหม่ที่ผสานซัพพอร์ตแมชชีนเข้ากับการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเทคนิค โดยมีการนำเอา RReliefF ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีการเลือกคุณลักษณะในการฝึกซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และจากการทดลองพบว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยขั้นตอนวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์แบบใหม่นี้ให้ผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยดีกว่าการซื้อแล้วถือและตัวบ่งชี้แบบดั้งเดิม