การเปรียบเทียบตัวแบบ Generalized Linear Model และตัวแบบ Generalized Estimating Equations ด้วยวิธีประมาณพารามิเตอร์แบบ Quasi-Likelihood สำหรับข้อมูลระยะยาว

ศิรินทิพย์  เสริมสุข

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	กัลยา วานิชย์บัญชา
dc.contributor.author	ศิรินทิพย์ เสริมสุข
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2012-03-24T08:32:37Z
dc.date.available	2012-03-24T08:32:37Z
dc.date.issued	2553
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18597
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553	en
dc.description.abstract	การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ Generalized Linear Model และ ตัวแบบ Generalized Estimating Equations ด้วยวิธีการประมาณพารามิเตอร์แบบ Quasi-Likelihood สำหรับข้อมูลระยะยาว เมื่อกำหนดให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซงส์ กระทำภายใต้เงื่อนไข ตัวแปรอิสระเป็นเชิงปริมาณคือ 1 และ 3 มีความสัมพันธ์กัน คือ 0.1 ,0.5 และ 0.9 ขนาดตัวอย่าง 20 , 60 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 และ 6 คาบเวลา เมื่อกำหนดอัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตามของตัวแบบ Generalized Estimating Equation และโครงสร้างความแปรปรวนร่วมของตัวแบบ Generalized Linear Model คือ Exchangeable โดยกำหนดค่าอัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตาม คือ 0.3 และ 0.8 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากการจำลองข้อมูลด้วยโปรแกรม Rและกระทำการทดลองซ้ำๆกัน 1,000 ครั้งโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ความถดถอย (AMSE) ในการเปรียบการประมาณพารามิเตอร์ทั้งสองตัวแบบ เมื่อทำการเปรียบเทียบด้วยค่า AMSE พบว่า ตัวแบบ Generalized Estimating Equations ประมาณพารามิเตอร์ถูกต้องกว่าตัวแบบ Generalized Linear Model เมื่อมีอัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตามสูง ขนาดตัวอย่างเล็ก และระยะเวลาการเก็บข้อมูลซ้ำมาก และตัวแบบ Generalized Linear Mode lประมาณพารามิเตอร์ถูกต้องกว่าตัวแบบ Generalized Estimating Equations เมื่ออัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตามต่ำ ขนาดตัวอย่างใหญ่ และระยะการเก็บข้อมูลซ้ำต่ำ	en
dc.description.abstractalternative	The objective of this study is to compare the estimated parameter between Generalized Linear Model (GLM ) and Generalized Estimating Equations (GEE) with quasi – likelihood estimation for longitudinal data when dependent variable is poisson distribution. The study is compared under condition of independent variable of 1 and 3 with multicollinearity among independent variables are 0.1, 0.5 and 0.9. The sample sizes of 20 and 60 with the repeated periods of 3 and 6 ,the working correlation and covariance structure of data are Exchangeable. The working correlation is 0.3 and 0.8 . The data are simulated with R-program and repeat 1,000 times. Using Average Mean Square Error (AMSE) to compare Generalized Linear Model (GLM ) and Generalized Estimating Equations (GEE) for each situation . The result of Generalized Estimating Equations(GEE) is better than Generalized Linear Model (GLM ) when autocorrelation of dependent variable is high(0.8) and small sample sizes and six repeated periods. Generalized Linear Model (GLM ) is better than Generalized Estimating Equations(GEE) when autocorrelation of dependent variable is low(0.3) and a large sample sizes and three repeated periods.	en
dc.format.extent	1645290 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.331
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	การประมาณค่าพารามิเตอร์
dc.title	การเปรียบเทียบตัวแบบ Generalized Linear Model และตัวแบบ Generalized Estimating Equations ด้วยวิธีประมาณพารามิเตอร์แบบ Quasi-Likelihood สำหรับข้อมูลระยะยาว	en
dc.title.alternative	A comparison between gereralized linear model and gernerlized estimating equations with quasi-likelihood estimation for longitudinal data	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	สถิติ	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcomkvn@acc.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2010.331