การกำกับสถาบันการเงินและวัฏจักรเศรษฐกิจ

วิรงรอง วิโรจน์รัตน์

dc.contributor.advisor	พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
dc.contributor.author	วิรงรอง วิโรจน์รัตน์
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
dc.date.accessioned	2014-02-10T09:53:39Z
dc.date.available	2014-02-10T09:53:39Z
dc.date.issued	2549
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38509
dc.description	วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549	en_US
dc.description.abstract	วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพหลักเกณฑ์การกำกับธนาคารพาณิชย์ 2 หลักเกณฑ์ คือ การกันสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญวิธี Dynamic และ Risk-based และการดำรงเงินกองทุนตามสมมติฐานของวิธี Basel I และ Basel II โดยวิเคราะห์ผลใน 2 ส่วน คือ ผลของหลักเกณฑ์การกำกับที่ใช้เพื่อปรับให้ การขยายตัวของสินเชื่อมีเสถียรภาพ และวิเคราะห์ผลที่เกิดต่อฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของหลักเกณฑ์การกำกับธนาคารพาณิชย์ ภายใต้สมมติฐานการปล่อยสินเชื่อมีเสถียรภาพ พบว่า การกันสำรองฯตามวิธี Dynamic ให้ค่าเงินกันสำรองฯมีทิศทางที่ช่วยปรับพฤติกรรมสินเชื่อให้มีความผันผวนลดลงโดยปริมาณเงินกันสำรองจะเพิ่มขึ้นหากสินเชื่อมี การขยายตัวและเงินกันสำรองฯจะปรับตัวลดลงหากสินเชื่ออยู่ในช่วงหดตัว ผลการศึกษาที่ได้จากหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน Basel II พบว่า หากธนาคารพาณิชย์คำนวณเงินกองทุนตามวิธี Standardized approach โดยกำหนดให้สินเชื่อที่นำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงคือปริมาณสินเชื่อ ที่เหมาะสม พฤติกรรมของเงินกองทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อิงตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นหากเทียบกับพฤติกรรมเงินกองทุนตาม Basel I เนื่องจากวิธี Basel II มีการคำนวณน้ำหนักความเสี่ยง ที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจอันเป็นเหตุให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ถูกจัดอับดับเปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันจำนวนของบริษัทที่ถูกจัดอันดับก็มีผลต่อปริมาณเงินกองทุนเช่นกัน หากปริมาณของบริษัทที่ถูกจัดอันดับมีจำนวนไม่สูงมากความผันผวนของปริมาณเงินกองทุนก็จะลดความรุนแรงลง โดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของหลักเกณฑ์ 2 หลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งต่างก็มีพฤติกรรมที่สามารถช่วยปรับให้การขยายตัวของสินเชื่อมีเสถียรภาพได้ พบว่า การนำวิธีการกันสำรองฯตาม วิธี Dynamic สามารถที่จะก่อให้เกิดภาระทางต้นทุนในแง่ที่จะนำส่วนที่ต้องกันไว้สำหรับความสูญเสียที่จะเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตในจำนวนที่น้อยกว่าการดำรงเงินกองทุนตามวิธี Basel II ผลการศึกษาในส่วนที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์จาก อัตราส่วน RAROC พบว่า ผลที่ได้จากกรอบสมมติฐานที่กำหนดให้ใช้การกันสำรองฯตามวิธี Dynamic และ การดำรงเงินกองทุน Basel II ให้ค่าของอัตราส่วนที่สูงที่สุด ในขณะที่ค่าที่มีความผันผวนน้อยที่สุดคือค่าที่เกิดจาการใช้การกันสำรองฯตามวิธี Risk-based และการดำรงเงินกองทุนตามวิธี Basel II แต่ค่าดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก	en_US
dc.description.abstractalternative	This thesis aims to analyze the efficiency of prudential regulations, loan loss provision and capital requirements, in two aspects. The first aspect involves the adjustment of loan growth by using the prudential regulations. The second concerns about bank’s performance when the regulator sets these regulations on managing the loan growth volatility that can build up financial imbalance. In order to analyze the impact of two regulations, the first part calculated the amount of loan loss provision under dynamic loan loss provisioning approach so as to compare the total of loan loss provision in two approaches, dynamic and risk-based approach. In the meantime, the study evaluated the impact of capital requirements under Basel II where risk-weighting is categorized into many levels. Although the new capital requirement regime has a lot of detail in calculation, the amount of capital requirement tends to move in the same way as business cycle. In both approaches, capital requirements increase but the increasing rate is not equal to the increasing rate of loan because of risk-weighting and amount of company that will be rated. When capital requirement subjects to Basel II (Standardized approach) and loan loss provision subject to dynamic approach, the main purpose of these calculations is to compare the amount of buffer for credit losses between loan loss provision and capital requirement. The result shows that, the amount of loan loss provision (Dynamic approach) is less than capital requirements (Basel II approach). For this reason, the regulator should weight on loan loss provision in order to use prudential regulations for dealing loan growth fluctuation. In the second part, the study analyzed bank’s performance by using financial ratios, particularly RAROC ratio, when the regulator set prudential regulations in different rules. The best RAROC ratio value is obtained from loan loss provision under dynamic loan loss provision approach and capital requirement under Basel II regime. At the same time, the smooth RAROC ratio value is obtained from loan loss provision under Risk-based approach and capital requirement under Basel II regime but this value is relatively low comparing with the other assumptions.	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.66
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	วัฏจักรธุรกิจ	en_US
dc.subject	การสื่อสารในสถาบันการเงิน	en_US
dc.subject	ธนาคารและการธนาคาร	en_US
dc.subject	Business cycles	en_US
dc.subject	Communication in financial institutions	en_US
dc.subject	Banks and banking	en_US
dc.title	การกำกับสถาบันการเงินและวัฏจักรเศรษฐกิจ	en_US
dc.title.alternative	Prudential regulation and business cycles	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	เศรษฐศาสตร์	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.author	Pongsak.L@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2006.66