การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่

พีรวัฒน์ เสรีวัฒนนุกูล

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
dc.contributor.author	พีรวัฒน์ เสรีวัฒนนุกูล
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2015-08-24T03:47:45Z
dc.date.available	2015-08-24T03:47:45Z
dc.date.issued	2555
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44721
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555	en_US
dc.description.abstract	ความคลาดเคลื่อนที่มีค่าความแปรปรวนไม่คงที่เป็นปัญหาพบบ่อยในการตัวแบบการถดถอย มีหลายวิธีการที่ใช้การแก้ปัญหาดังกล่าว ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบวิธีการประมาณในสถานการณ์ที่ค่าความแปรปรวนของข้อมูลขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทั้งหมด 3 วิธีการ คือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square; OLS) วิธีการแปลงของ Box และ Cox (Box-Cox Transformation) และวิธี Iteratively Reweighted Least Square (IRWLS) จากผลการการศึกษาแบบจำลองขนาด 5000 รอบ ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (Average Mean Squared Error; AMSE) ของทุกวิธีการประมาณได้ถูกคำนวณและเปรียบเทียบ โดยค่าวิธีที่ดีกว่าจะให้ค่า AMSE ที่มีขนาดเล็กกว่า โดยรวมพบว่าวิธี IRWLS เป็นวิธีที่ดีที่สุด สำหรับวิธี Box-Cox Transformation มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธี OLS โดยเฉพาะในกรณีที่ค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดใหญ่และขึ้นกับตัวแปรอิสระ	en_US
dc.description.abstractalternative	Heteroscedasticity error are commonly known problem found in regression model. There have been several methods suggested to deal with such problem. In this study, researcher is interested in comparing the three estimation methods for dealing situations where the variances of error in the regression model depend on the value of the independent and dependent variables. These three methods are Ordinary Least Square (OLS), Box-Cox Transformation, and Iterative Reweighted Least Square (IRWLS). Based on the simulation study of the simulation size of 5000, the average mean square errors (AMSEs) of all three estimation methods are computed and compared with smaller size of AMSE indicate better performance. Overall, the IRWLS performs best. Box-Cox transformation performs better than OLS especially when the variance of error is large and depends on independent variable.	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.603
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	การวิเคราะห์การถดถอย	en_US
dc.subject	ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่	en_US
dc.subject	Regression analysis	en_US
dc.subject	Heteroscedasticity	en_US
dc.title	การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่	en_US
dc.title.alternative	Comparison of the estimation methods for the multiple linear regression model with heteroscedasticity error	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	สถิติ	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.advisor	Anupap.S@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2012.603