การศึกษาเปรียบเทียบเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีบันไดลูกโซ่และการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบความเสียหายในกรอบของคณิตศาสตร์ประกันภัยระหว่างตัวแบบบันไดลูกโซ่ (วิธีดั้งเดิม) กับการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา โดยการเปรียบเทียบค่าคาดหวังของเงินสำรอง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงินสำรอง และสัมประสิทธิ์ความแปรผันจากแต่ละตัวแบบในสถานการณ์จำลองแบบต่างๆ ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบบันไดลูกโซ่ยังคงใช้ได้ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่ เพราะมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของเงินสำรองต่ำกว่าการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา จึงควรใช้ตัวแบบบันไดลูกโซ่เป็นตัวแบบหลักในการคำนวณเงินสำรอง แต่ในสถานการณ์ที่ข้อมูลมีลักษณะเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนาเป็นรูปเส้นโค้งคว่ำ หรือเส้นโค้งรูปตัว S พร้อมกับค่าล็อกปัจจัยความเสียหายพัฒนามีความแปรปรวนในแต่ละคอลัมน์สูง และขนาดข้อมูลมีขนาดเล็ก ควรเลือกใช้การปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนาด้วยฟังก์ชันสะสมไวบูล เพราะค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของเงินสำรองจะต่ำกว่าตัวแบบบันไดลูกโซ่