การกำหนดราคาสำหรับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองภายใต้การมรณะของประชากรไทย

อุษา อินทร์เมือง

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	สุวาณี สุรเสียงสังข์	en_US
dc.contributor.author	อุษา อินทร์เมือง	en_US
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	en_US
dc.date.accessioned	2015-09-19T03:39:34Z
dc.date.available	2015-09-19T03:39:34Z
dc.date.issued	2557	en_US
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46466
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557	en_US
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการกำหนดราคาสำหรับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองภายใต้การประมาณค่าอัตรามรณะด้วยตัวแบบปัจจัยการตายไปข้างหน้าและการประมาณค่าอัตราดอกเบี้ยด้วยตัวแบบวาซิเซก (Vasicek model) ชุดของข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีดังนี้คือ 1) จำนวนประชากรจำแนกตามอายุและเพศระหว่างปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2553 จากกระทรวงมหาดไทย 2) จำนวนตายจำแนกตามอายุและเพศ ระหว่างปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2553 จากกระทรวงสาธารณสุข และ 3) ราคาพันธบัตรรัฐบาลระหว่างปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2557 ที่มีอายุคงเหลือ 1 ปี 2 ปี และเพิ่มขึ้นขั้นละ 1 ปี จนถึง 30 ปี จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผลการศึกษาพบว่าความน่าจะเป็นในการรอดชีพของผู้รับเงินรายปีสูงขึ้นมากกว่าเมื่ออยู่ถึงวันครบกำหนด ราคาพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยของการลงทุนระยะสั้นมีค่าต่ำกว่าการลงทุนระยะยาว ส่งผลให้ราคาและมูลค่าของตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองมีค่าลดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุเข้าใกล้วัยเกษียณอายุ	en_US
dc.description.abstractalternative	This research is presented the pricing of guaranteed annuity options under estimation of mortality rates by forward mortality factor models and estimation of interest rates by Vasicek models. Data sets used in this research are as follows: i) the number of population classified by age and gender between year 1972 - 2010 from the Ministry of Interior, ii) the number of death by age and gender between year 1972 - 2010 from the Ministry of Public Health, and iii) the government bonds prices during year 2001 - 2014 with remain of 1 year 2 year and 1 year increments until 30 years from Thai Bond Market Association. The results show that the survival probability of annuitant is much higher when living to the maturity date. The price of zero-coupon bonds in short term is lower than those in long term. Then the prices of guaranteed annuity options and their value have decreased as the insured approaches to retirement age.	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.title	การกำหนดราคาสำหรับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองภายใต้การมรณะของประชากรไทย	en_US
dc.title.alternative	PRICING OF GUARANTEED ANNUITY OPTIONS UNDER THAI POPULATION MORTALITY	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	การประกันภัย	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.advisor	Suwanee.S@Chula.ac.th,suwanee@cbs.chula.ac.th	en_US