การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร

จรรยา เกศเกษมกุล

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	มานพ วราภักดิ์
dc.contributor.author	จรรยา เกศเกษมกุล
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2020-04-15T07:25:57Z
dc.date.available	2020-04-15T07:25:57Z
dc.date.issued	2545
dc.identifier.isbn	9741798776
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65314
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545	en_US
dc.description.abstract	การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปรกรณีไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจง 3 ตัว ได้แก่ ตัวสถิติทดสอบ MK ตัวสถิติทดสอบ N และตัวสถิติทดสอบ TKK การแจกแจงของประชากรที่ศึกษา ได้แก่ การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจงล็อกนอร์มอลหลายตัวแปรการแจกแจงสติวเดนท์-ทีหลายตัวแปร และการแจกแจงไคสแควร์หลายตัวแปร ด้วยค่าพารามิเตอร์ที่ระดับต่าง ๆจำนวนตัวแปรเท่ากับ 2 และ 3 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ข้อมูลที่ใช้ศึกษาได้จากการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลจำนวน 2,000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์ที่กำหนดเพื่อคำนวณค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 2 ระดับ คือ 0.05 และ 0.10 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่1 ตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัวสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ทุกสถานการณ์ 2. อำนาจการทดสอบ กรณีสองตัวแปร ตัวสถิติทดสอบ N ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12) เท่ากับ 0.1-0.3 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20-39 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ 0.4-0.9 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20-29 ตัวสถิติทดสอบ MK ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12) เท่ากับ 0.1-0.3 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 40 - 100 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ 0.4 - 0.9 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 – 100 3.อำนวจการทดสอบ กรณีสามตัวแปร ตัวสถิติทดสอบ N ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12, P13, P23) เท่ากับ (0.1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 – 39 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 – 29 ตัวสถิติทดสอบ MK ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12, P13, P23) เท่ากับ (0.1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 40 – 100 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 – 100 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ (0.7-0.9, 0.7-0.9, 0.7-0.9) ทุกขนาดตัวอย่าง
dc.description.abstractalternative	The objective of this research is to compare power of the test for test of multinormality. The test statistics are MK test, N test and KTT test. Underlying distribution are multivariate normal distribution, multivariate lognormal distribution, multivariate student-t distribution and multivariate chi-square distribution with various parameters. Number of variable are 2 and 3. Sample sizes are 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. The data of the experimental were obtained through the Monte Carlo simulation technique. It was used to calculate the probability type - I error and power of the test. The experiment was repeat 2,000 times under each condition at five percent and ten percent significant level. The result of this research can be summarized as follows : 1. Probability of type - 1 error : All of 3 test statistics could control probability of type - 1 error in all case. 2. Power of the test : Case of two variables N test has the highest power of the test when - the correlation (p12) equal to 0.1 - 0.3 and sample sizes are 20 - 39. - the correlation equal to 0.4 - 0.9 and sample sizes are 20 - 29. MK test has the highest power of the test when - the correlation (p12) equal 0.1 - 0.3 and sample sizes are 40 - 100. - the correlation equal to 0.4 - 0.9 and sample sizes are 30 - 100. 3. Power of the test : Case of three variables N test has the highest power of the test when - the correlation (P12, P13, P23) equal to (0.1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) and sample sizes are 20- 39. - the correlation equal to (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) and sample sizes are 20 -29. MK test has the highest power of the test when - the correlation (P12, P13, P23) equal to (0 1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) and sample sizes are 40- 100. - the correlation equal to (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) and sample size are 3 0 - 100. - the correlation equal to (0.7-0.9, 0.7-0.9, 0.7-0.9) all of sample sizes.
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2002.444
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	การแจกแจงปกติ	en_US
dc.subject	การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ	en_US
dc.subject	Gaussian distribution	en_US
dc.subject	Multivariate analysis	en_US
dc.title	การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร	en_US
dc.title.alternative	Comparison of power of some standard goodness-of-fit tests of multinormality	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	สถิติ	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.advisor	fcommva@acc.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2002.444