การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบสำหรับสัมประสิทธิ์ในตัวแบบอัตถดถอยอันดับ 1 แบบมีแนวโน้ม

สุทธาทิพย์ มาระเนตร์

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	มานพ วราภักดิ์
dc.contributor.author	สุทธาทิพย์ มาระเนตร์
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2009-07-30T08:51:39Z
dc.date.available	2009-07-30T08:51:39Z
dc.date.issued	2544
dc.identifier.isbn	9743471693
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9426
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544	en
dc.description.abstract	การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ใช้ทดสอบสัมประสิทธิ์อัตสหสัมพันธ์ในตัวแบบอัตถดถอยอันดับ 1 แบบมีแนวโน้ม 3 ตัว คือ 1) ตัวสถิติทดสอบที 2) ตัวสถิติทดสอบบูทสแทรปที 3) ตัวสถิติทดสอบดิคกี้-ฟูลเลอร์ ภายใต้เงื่อนไขของค่าสัมประสิทธิ์อัตสหสัมพันธ์อันดับ 1 ของตัวแปรตาม ขนาดตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่ม ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer ) จำนวน 1,000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์ที่กำหนดเพื่อคำนวณค่าความน่าจะเป็นของค่าความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทั้ง 3 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 3 ระดับ คือ 0.01, 0.05 และ 0.10 ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ตัวสถิติทดสอบที สามารถควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ ยกเว้นเมื่อขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 15 และ 20 ทุกระดับนัยสำคัญ ที่ทำการศึกษาตัวสถิติทดสอบบูทสแทรปที สามารถควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ทุกสถานการณ์ตัวสถิติทดสอบดิคกี้-ฟูลเลอร์ สามารถควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ ยกเว้นเมื่อขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 15 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 2) อำนาจการทดสอบ ตัวสถิติทดสอบบูทสแทรปทีและตัวสถิติทดสอบดิคกี้-ฟูลเลอร์ จะให้อำนาจการทดสอบสูงใกล้เคียงกันในหลายสถานการณ์ และตัวสถิติทีให้อำนาจการทดสอบต่ำสุดทุกสถานการณ์ที่ทำการศึกษา	en
dc.description.abstractalternative	The objective of this study is to investigate the probability of type - I error and power of the test for a coefficient in first order autoregressive model with trend. The test statistics are t-test, Bootstrap t-test and Dickey - Fuller test under conditions of severity of autocorrelation coefficient of dependent variable (yt), sample sizes and distributions of random error (Ut). The data for this experiment were generated through the Monte Carlo simulation technique by personal computer. It was used to calculate the probability type - I error and power of the test. The experiment was repeat 1,000 times under each condition at one percent, five percent and ten percent significant level. Results of the study are as follow : - 1) Probability of type - I error : t-test could control the probability of type - I error except sample sizes are 15 and 20 for all significant levels. Bootstrap t-test could control the probability of type - I error for all simulation conditions in this study. Dickey - Fuller test could control the probability of type - I error except sample sizes is 15 at 1% significant level. 2) Power of the test : Bootstrap t-test and Dickey and Fuller test had a nearly high power for almost simulation conditions. T-test had the lowest power for all simulation conditions in this study.	en
dc.format.extent	925836 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2001.376
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	อัตถดถอย (สถิติ)	en
dc.subject	วิธีกำลังสองน้อยที่สุด	en
dc.subject	การวิเคราะห์การถดถอย	en
dc.title	การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบสำหรับสัมประสิทธิ์ในตัวแบบอัตถดถอยอันดับ 1 แบบมีแนวโน้ม	en
dc.title.alternative	A comparison of power of the tests for a coefficient in first-order autoregressive model with trend	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	สถิติ	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcommva@acc.chula.ac.th, Manop.V@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2001.376