Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20307
| Title: | การเปรียบเทียบสถิติเดอร์บินวัตสัน สถิติวอลลิส กับตัวสถิติบูทสแตรปสำหรับการตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนในตัวแบบถดถอยเชิงเส้น |
| Other Titles: | A comparison of Durbin-Watson statistic, Wallis statistic, and bootstrapped statistic for checking autocorrelation in linear regression model |
| Authors: | กิตติพงษ์ ไตรทิพย์พานิชย์ |
| Advisors: | สุพล ดุรงค์วัฒนา |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Advisor's Email: | fcomsdu@acc.chula.ac.th |
| Subjects: | สถิติ การวิเคราะห์การถดถอย อัตตสหสัมพันธ์ (สถิติ) |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ ต้องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ใช้ตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 1) เปรียบเทียบสถิติ 3 วิธี คือ ตัวสถิติเดอร์บินวัตสัน บูทสแตรปเดอร์บินวัตสัน และ บูทสแตรปโรล ในการตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ 1 2) เปรียบเทียบสถิติ 3 วิธี คือ ตัวสถิติวอลลิส บูทสแตรปวอลลิส และบูทสแตรปโรล และในการตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ 4 เมื่อจำนวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 1, 2 และ 5 และกำหนดขนาดตัวอย่างที่ทำการศึกษา คือ 15, 20, 50, 60, 90 และ 100 สำหรับในแต่ละสถานการณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้จากการทดลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยจำลองการทดลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 เมื่อมีอัตตสหสัมพันธ์ ตำแหน่งที่ 1 ตัวสถิติบูทสแตรปเดอร์บินวัตสัน และ บูทสแตรปโรล สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ในทุกกรณี และเมื่อมีอัตตสหสัมพันธ์ ตำแหน่งที่ 4 ตัวสถิติบูทสแตรปวอลลิส และ บูทสแตรปโรล สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ในทุกกรณี 2. อำนาจการทดสอบ เมื่อมีอัตตสหสัมพันธ์ ตำแหน่งที่ 1 โดยทั่วไปตัวสถิติบูทสแตรปเดอร์บินวัตสันให้อำนาจการทดสอบสูงที่สุด และเมื่อมีอัตตสหสัมพันธ์ ตำแหน่งที่ 4 ตัวสถิติบูทสแตรปวอลลิส จะให้ค่าอำนาจการทดสอบที่สูงสุด |
| Other Abstract: | The objective of this study is to investigate the probability of type I error and the power of the test statistics in the following situations: 1) Using Durbin-Watson statistic, Bootstrapped Durbin-Watson statistic and Bootstrapped rho statistic for checking the first ordered autocorrelation. 2) Using Wallis statistic, Bootstrapped Wallis statistic and Bootstrapped rho statistic for checking the fourth ordered autocorrelation. From these 2 situations, the factors used to determined are 3 different numbers of independent variables, i.e. 1, 2 and 5 independent variables. The data simulation is generated under 15, 20, 50, 60, 90 and 100 sample sizes. A computer program is designed to calculate these values in 1,000 replications for each case. And the level of significance is 0.05. The results of this study are as follow: 1) Considering the ability to control the type I error, Bootstrapped Durbin-Watson statistic and Bootstrapped rho statistic can control the probability of type I error in every cases. For the fourth ordered autocorrelation, Bootstrapped Wallis statistic and Bootstrapped rho statistic can control the probability of type I error in every cases. 2) Considering the power of the test, Bootstrapped Durbin-Watson statistic is the most powerful for the first ordered autocorrelation. For the fourth ordered autocorrelation, Bootstrapped Wallis statistic is the most powerful. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 |
| Degree Name: | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | สถิติ |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20307 |
| URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2007.2251 |
| metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2007.2251 |
| Type: | Video |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kittipong_tr.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.