Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22043
| Title: | ผลกระทบของระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา |
| Other Titles: | Impact of skewness level of error from gamma distribution for parameter estimation in time series mode |
| Authors: | นพดล แดงจันทร์ |
| Advisors: | อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Advisor's Email: | Anupap.S@Chula.ac.th |
| Subjects: | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) |
| Issue Date: | 2554 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาผลกระทบของความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา โดยเปรียบเทียบค่าความเอนเอียง (Bias) และค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ของตัวประมาณพารามิเตอร์ ในแต่ละระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อน โดยการจําลองข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการศึกษาทําโดยใช้โปรแกรม R จากการวิจัยพบว่าทั้งค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณพารามิเตอร์ มีค่าเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย เมื่อระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนเปลี่ยน ค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าสู่ค่าเดียวกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับระดับความเบ้ของค่าความคาดเคลื่อน ในทุกกรณีที่ทำการศึกษา พบว่าการแจกแจงของตัวประมาณในแต่สถานการณ์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีการแจกแจงโดยประมาณแบบปกติ ผลสรุปในภาพรวมแล้วพบว่า ความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่านั้นไม่มีผลกระทบต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา |
| Other Abstract: | The purpose of this research is to study the impact of skewness level of error from Gamma distribution for parameter estimation in time series model. The Biases and Mean Square Error’s (MSEs) of parameter estimators are being compared in each skewness level. The R program is used to simulate the data and to analyze the result. From the study, we find that both Biases and MSEs of the parameter estimators only change a little as the skewness level of error of changes. The Biases and MSEs of the estimators tend to converge to the same values regardless of the skewness level of the error. In all scenarios, the distributions of parameter estimators are similar and approximately normal.In conclusion, the skewness level of error from Gamma distribution does not affect on parameter estimation in time series model. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 |
| Degree Name: | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | สถิติ |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22043 |
| URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.663 |
| metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2011.663 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| noppadon_da.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.