ปัจจัยกำหนดปริมาณสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาถึงปัจจัยกำหนดปริมาณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลรวม ปริมาณสินเชื่อเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย ปริมาณสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และปริมาณสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลอื่นๆ โดยพิจารณาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีต่ออัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติที่แท้จริง ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยอาศัยข้อมูลตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2559 และวิธีประมาณการแบบ Co-integration test ผลการศึกษาพบว่า ทั้งปริมาณสินเชื่อส่วนบุคคลรวม สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลอื่นๆ ต่างมีความสัมพันธ์กับผลผลิตมวลรวมประชาชาติและอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่มีเพียงปริมณสินเชื่อส่วนบุคคลรวมและปริมาณสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานต์เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ปริมาณสินเชื่อส่วนบุคคลรวมและปริมาณสินเชื่อเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและดัชนีราคาที่อยู่อาศัย และมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ