การวิเคราะห์การคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณฟังก์ชันการคงอยู่ ค่าเฉลี่ย และค่ามัธยฐานจำนวนปีของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่สิ้นผลบังคับลงก่อนกำหนด และวิเคราะห์เปรียบเทียบฟังก์ชันการคงอยู่ในแต่ละปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อระยะเวลาการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับลงค่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้ศึกษาได้มาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่สิ้นผลบังคับลงก่อนกำหนดในปี พ.ศ. 2544 ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ผลการประมาณฟังก์ชันการคงอยู่ ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานจำนวนปีของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับลงก่อนกำหนดโดยวิธิลิมิตผลคูณ (Product-Limit Method) พบว่า โดยส่วนมากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับลงก่อนกำหนดส่วนใหญ่ จะสิ้นผลบังคับลงในช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 1.13 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการคงอยู่ของกรมธรรม์ พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะคงอยู่ประมาณ 1.20 ปี และมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.08 ปี เท่านั้น ผลการพิจารณาเส้นโค้งการคงอยู่ (Survival curves) รวมทั้งการตรวจสอบสมมติฐานด้วยวิธีทดสอบ Gehan’s Generalized Wilcozon และวิธีทดสอบ Log Rank เพื่อเปรียบเทียบฟังก์ชันการคงอยู่ พบว่า แต่ละปัจจัยในระดับที่แตกต่างกัน มีฟังก์ชันการคงอยู่ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อฟังก์ชันการคงอยู่ดังกล่าว คือ อายุที่เริ่มทำประกันชีวิตเพศผู้เอาประกันภัย แบบกรมธรรม์ประกันชีวิต งวดการชำระเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ประเภทกลุ่มความเสี่ยง สัญญาเพิ่มเติม และสาขาของบริษัทประกันชีวิต ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับลงค่อนกำหนดด้วยตัวแบบอิงพารามิเตอร์ (Parametric Model) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศหญิงจะมีระยะเวลาการคงอยู่ดีกว่าเพศชาย กรมธรรม์แบบตลอดชีพมีระยะเวลาการคงอยู่ไม่แตกต่างจากกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลา แต่มีระยะเวลาการคงอยู่ดีกว่ากรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์และแบบบำนาญ จำนวนเงินเอาประกันภัยมากมีระยะเวลาการคงอยู่ดีกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อย ระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน2 0 ปี มีระยะเวลาการคงอยู่ไม่แตกต่างกับระยะเวลาเอาประกันภัยในช่วง 36-55 ปี แต่มีระยะเวลาการคงอยู่ตํ่ากว่าระยะเวลาเอาประกันภัยในช่วง 21-35 ปี กับช่วง 55 ปีขึ้น ไป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 20 ปี จะมีระยะเวลาการคงอยู่ดีกว่าระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่มากกว่า20 ปี กลุ่มความเสี่ยงปกติมีระยะเวลาการคงอยู่ดีกว่ากลุ่มความเสี่ยงสูง กรมธรรม์ที่ไม่มีสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายจะมีระยะเวลาการคงอยู่ดีกว่ากรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย และสาขาของบริษัทประกันชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีระยะเวลาการคงอยู่ดีกว่าสาขาบริษัทประกันชีวิตในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้