Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/71654
| Title: | การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจงที่ถูกตัดปลายทางซ้าย เมื่อไม่ทราบจุดตัดปลาย |
| Other Titles: | Parameter estimation for left-truncated distributions with unknown truncated points |
| Authors: | อารีรัตน์ อนุชน |
| Advisors: | มานพ วราภักดิ์ |
| Other author: | ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| Subjects: | การประมาณค่าพารามิเตอร์ การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) Marginal distributions Parameter estimation |
| Issue Date: | 2539 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์ สำหรับการแจกแจงที่ถูกตัดปลายทางซ้ายเมื่อไม่ทราบจุดตัดปลาย โดยการเทียบวิธีการประมาโนค่าพารามิเตอร์ 3 วิธี ด้วยกันคือ 1) วิธีโมเมนต์ดัดแปลง(Modified Moment Method) 2) วิธีการประมาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation Method) 3) วิธีกำลังสองต่ำสุดเทียม (Pseudo Least-squares Method) การเปรียบเทียบกระทำภายใต้สถานการณ์ของขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10, 30, 50, 70 และ 100 จุดตัดปลาย 500, 1000, 1500, 2000 และ 3000 การแจกแจงที่ถูกตัดปลายทางซ้าย 3 การแจกแจง คือ การแจกแจงแบบลอกนอร์มอลตัดปลายทางซ้าย (Left-truncated Lognormal Distribution) การแจกแจงแบบเอกซโพเนนเชียลตัดปลายทางซ้าย (Left-truncated Exponential Distribution) การแจกแจงแบบ พาเรโต้ตัดปลายทางซ้าย (Left-truncated Pareto Distnbution) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลและทำการทำลองซํ้า ๆ กัน 1,000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์ ที่กำหนด เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ และหาค่ารากที่สองรองค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (Root Mean Squares Error; RMSE) ของการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการทั้งสาม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ : วิธีโมเมนต์ตัดแปลงจะให้ค่ารากที่สองค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (RMSE) ของการประมาณค่าพารามิเตอร์ตํ่ากว่าวิธีการอื่น ๆ ในทุก ๆ สถานการณ์ ที่ทำการศึกษารองลงมาคือ วิธีการประมาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุด และวิธีกำลังสองตํ่าสุดเทียมให้ค่า RMSE สูงที่สุด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่า RMSE เมื่อขนาดตัวอย่างคงที่จุดตัดปลายมีผลกระทบต่อค่า RMSE สำหรับทุกกรณีโดยที่ค่า RMSE จะเพิ่มขึ้นเมื่อจุดตัดปลายเพิ่มขึ้น และเมื่อจุดตัดปลายคงที่ขนาดตัวอย่างมีผล กระทบต่อค่า RMSE สำหรับทุกกรณี โดยที่ค่า RMSE จะลดลง เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น |
| Other Abstract: | The objective of this study IS to compare methods of estimating parameters for left-truncated distributions with unknown truncated points. The methods of estimating parameters under consideration เท this study are Modified Moment Method, Maximum Likelihood Estimation Method, and Pseudo Least-squares Method. The comparison was done under conditions of sample size of 10, 30, 50, 70, and 100, truncated points are 500, 1000, 1500, 2000, and 3000, and left-truncated distributions are Left-truncated Lognormal Distnbutions, Left-truncated Exponential Distribution, and Left-truncated Pareto Distribution. The data for this experiment were generated through the Monte Carlo simulation technique. The experiment was repeated 1,000 times under each condition in estimating parameters and evaluating the square root of mean square error (RMSE) of estimating the parameters. Results of the study are as follows :- Under all conditions in this study, the RMSE of the modified moment estimation method is lower than the RMSE of other methods and the RMSE of the pseudo least-squares estimation method IS largest. For any sample size, the RMSE of all methods increase as the deductible increases. For any deductible, the RMSE of all left-truncated distributions decrease as the sample size increase. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 |
| Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | การประกันภัย |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/71654 |
| ISBN: | 9746336061 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Areerat_an_front_p.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Areerat_an_ch1_p.pdf | 755.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Areerat_an_ch2_p.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Areerat_an_ch3_p.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Areerat_an_ch4_p.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Areerat_an_ch5_p.pdf | 854.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Areerat_an_back_p.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.