Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10652
| Title: | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหาย เพื่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย |
| Other Titles: | An analysis of factors affecting loss determining automobile insurance rating in Thailand |
| Authors: | กันทิมา ศิริพาณิชย์ |
| Advisors: | มานพ วราภักดิ์ |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Advisor's Email: | fcommva@acc.chula.ac.th |
| Subjects: | การวิเคราะห์การถดถอย ทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ (ประกันภัย) ประกันรถยนต์ -- อัตราเบี้ยประกัน วิธีกำลังสองน้อยที่สุด |
| Issue Date: | 2545 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทน โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอย ทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ และวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลตัวอย่าง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เดือนพฤษภาคม 2543-เมษายน 2544 ของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 รหัส 110 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรหัส 120 รถยนต์นั่งเชิงพาณิชย์ จากบริษัทประกันวินาศภัย 1 บริษัท ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันรถยนต์ในครั้งนี้ สำหรับวิธีวิเคราะห์การถดถอยจะจำแนกตามปัจจัยกลุ่มรถยนต์ ลักษณะการใช้รถ และขนาดรถยนต์ โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ กลุ่ม 2 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี กลุ่ม 2 รหัส 120 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี กลุ่ม 3 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี กลุ่ม 3 รหัส 120 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี รวมทั้งหมด 8 กลุ่ม สำหรับทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ และวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก จะจำแนกตามปัจจัยกลุ่มรถยนต์ ลักษณะการใช้รถ อายุรถยนต์และขนาดรถยนต์ โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ กลุ่ม 2 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ที่มีอายุรถยนต์ 1-10 ปี กลุ่ม 2 รหัส 120 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ที่มีอายุรถยนต์ 1-10 ปี กลุ่ม 3 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ที่มีอายุรถยนต์ 1-10 ปี กลุ่ม 3 รหัส 120 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ที่มีอายุรถยนต์ 1-10 ปี กลุ่ม 4 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี ที่มีอายุรถยนต์ 1-10 ปี กลุ่ม 5 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซีที่มีอายุรถยนต์ 1-7 ปี รวมทั้งหมด 97 กลุ่ม ส่วนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ หลังจากได้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แล้ว จะประเมินผลอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ได้จากการใช้ทั้ง 3 วิธี กับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนความเสียหาย เนื่องจากข้อมูลตัวอย่างที่นำมาดำเนินการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนค่อนข้างน้อย ทำให้ค่าที่ได้อาจมีความไม่แม่นยำพอ จึงเสนอเพียง 1 วิธีคือ ทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งถ้าข้อมูลมีจำนวนน้อยความเชื่อถือก็จะน้อยตาม ดังนั้นจะขอเสนอเฉพาะผลจากทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้เพียง 1 วิธี ทั้งนี้ผลสรุปที่ได้ว่าควรลดหรือเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ภายใต้ข้อมูลที่มี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่ม 2 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ควรลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงจากเดิมประมาณ 5-45% และกลุ่ม 2 รหัส 120 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ควรมีการลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงจากเดิมประมาณ 2-50% ยกเว้นกลุ่มที่มีอายุ 7 ปี ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี ควรเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยจากเดิมประมาณ 8% 2. กลุ่ม 3 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ควรลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงจากเดิมประมาณ 4-25 % ยกเว้นกลุ่มที่มีอายุ 6 ปี และ 9 ปี ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และอายุรถยนต์ 8 ปี ที่มีขนาดรถยนต์ >2000 ซีซี ควรเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยจากเดิมประมาณ 12-25% และกลุ่ม 3 รหัส 120 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และ >2000 ซีซี ควรมีการลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงจากเดิมประมาณ 1-40% ยกเว้นกลุ่มที่มีอายุ 10 ปี ขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี และอายุรถยนต์ 8 ปี ที่มีขนาดรถยนต์ >2000 ซีซี ควรเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยจากเดิมประมาณ 3-20% 3. กลุ่ม 4 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี ควรลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงจากเดิมประมาณ 5-25% ยกเว้นกลุ่มที่มีอายุ 6 ปี และ 9 ปีควรเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยจากเดิมประมาณ 2-4% 4. กลุ่ม 5 รหัส 110 ที่มีขนาดรถยนต์ <=2000 ซีซี ควรลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงจากเดิมประมาณ 3-34 % 5. ในกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนน้อย วิธีที่เหมาะสมคือ ทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ เนื่องจากทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ไม่พึ่งพิงจำนวนข้อมูล ถ้าข้อมูลน้อยความเชื่อถือก็น้อยด้วยแต่สำหรับวิธีวิเคราะห์การถดถอย และวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก ข้อเสียคือ ถ้าข้อมูลมีจำนวนน้อย ค่าที่ได้อาจไม่แม่นยำ ผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนได้ 6. จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเหล่านี้ บริษัทสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ข้อมูลต้องอยู่ภายใต้สมมติฐานเดียวกันและการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นต้องทำให้อัตราส่วนความเสียหายอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| Other Abstract: | To determine the suitable automobile insurance rating which resemblance to the claiming experience by using regression analysis method, credibility theory and weight least square method. The data in this study used the claim-information of comprehensive policy, which obtained from an insurance company, and designated code 110 for personal sedan and code 120 for commercial sedan. By using regression analysis method, the automobile insurance rating, classified by group of car, auto usage and size of car, was separated the sampling to 8 groups of group 2 code 110 <=2000 cc and >2000 cc, group 2 code 120 <=2000 cc and >2000 cc, group 3 code 110 <=2000 cc and >2000 cc, and group 3 code 120 <=2000 cc and >2000 cc. If the data were identified by group of car, auto usage, age of car and size of car, the 97 groups of group 2 code 110 <=2000 cc and >2000 cc age of car 1-10 years (20 groups), group 2 code 120 <=2000 cc and >2000 cc age of car 1-10 years (20 groups), group 3 code 110 <=2000 cc and >2000 cc age of car 1-10 years (20 groups), group 3 code 120 <=2000 cc and >2000 cc age of car 1-10 years (20 groups), group 4 code 110 <=2000 cc and >2000 cc age of car 1-10 years (10 groups), and group 5 code 110 <=2000 cc and >2000 cc age of car 1-7 years (7 groups) have been examined by the credibility theory and weight least square method. Otherwise, the rest samplings were not analyzed because of an inadequate data. The results of automobile insurance rating from 3 methods were further compared with the present automobile insurance rating by presenting as loss ratio. According to a few amount of raw data, the imprecise results should be obtained. The result only from the credibility theory method was revealed in this research. The results of this research can be summarized as follows 1. The premium rate of group 2 code 110 <=2000 cc and >2000 cc and group 2 code 120 <=2000 cc and >2000 cc decreased premium rate approximate 5-45% and 2-50%, respectively, but the premium rate of the age of car 7 years <2000 cc increased approximately 8%. 2. The premium rate of group 3 code 110 <=2000 cc and >2000 cc decreased about 4-25% although the premium rate of the with age of 6 years and 9 years <=2000 cc and age of car 8 years >2000 cc increased approximately 12-25%. Group 3 code 120 <=2000 cc and >2000 cc decreased the premium rate approximate 1- 40% except age of car 10 years <=2000 cc and age of car 8 years >2000 cc increased premium rate approximately 3-20%. 3. Group 4 code 110 <=2000 cc decreased the premium rate approximately 5-25% except the age of car 6 years and 9 years which increased premium rate approximately 2-4%. 4. Group 5 code 110 <=2000 cc decreased premium rate approximately 3-34%. 5. In addition to a few amount of data, the appropriate method used for this study was the credibility theory. Although the method does not require for the bulk of data, the trust of its result was decreased related to lower amount of data as well. 6. According to the information analyzed from those 3 methods, the company can be utilized them but the raw data must be controlled to be the same standard. The decreasing of automobile insurance rating should relevant to the loss ratio also. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 |
| Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | การประกันภัย |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10652 |
| URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2002.431 |
| ISBN: | 9741798792 |
| metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2002.431 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kantima.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.