การหาค่าพยากรณ์ร่วมโดยการให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

Abstract

การเลือกวิธีการพยากรณ์ให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล และการนำไปประยุกต์ใช้ ดั้งนั้นการใช้ค่าพยากรณ์ร่วมที่มาจากการรวมวิธีการพยากรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้โดยไม่ต้องตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ระหว่างการเลือกใช้วิธีการพยากรณ์แบบใดแบบหนึ่ง กับการใช้ค่าพยากรณ์ร่วม วิธีการพยากรณ์เดี่ยว ได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลครั้งเดียว วิธีการปรับให้เรียบเอกซโพเนนเชียลแบบปรับอัตราส่วน วิธีการปรับให้เรียบแบเอกซโพเนนเชียลซ้ำสองครั้ง และวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลสองพารามิเตอร์ของ Holt และการใช้ค่าพยากรณ์ร่วมได้แก่การให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยวิธีการของ Bates, Granger และ Newbold วิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุด และวิธีการให้น้ำหนักที่เท่ากัน การเปรียบเทียบกระทำภายใต้สถานการณ์ของขนาดตัวอย่าง 5, 15, 30, 50 และ 70 และข้อมูล 2 ลักษณะคือข้อมูลที่เคลื่อนไหวในระดับค่าเฉลี่ยและข้อมูลที่เคลื่อนไหวในลักษณะแนวโน้มเชิงเส้น เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยร้อยละของความเคลื่อนจากการพยากรณ์ (MAPE) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ในสถานการณ์ที่ขนาดตัวอย่างเล็ก (5, 15) ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวในระดับค่าเฉลี่ย ควรใช้วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลครั้งเดียว แต่ถ้าข้อมูลมีการเคลื่อนไหวในลักษณะแนวโน้มเชิงเส้น ควรใช้วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลครั้งเดียว แต่ถ้าข้อมูลมีการเคลื่อนไหวในลักษณะแนวโน้มเชิงเส้น ควรใช้วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลซ้ำสองครั้ง ส่วนในสถานการณ์ที่ขนาดตัวอย่างมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ (30, 50, 70) ควรใช้ค่าพยากรณ์ร่วมด้วยวิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุด