Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41839
| Title: | การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทแสตรปของไวน์ ตัวสถิติบูทแสตรปของบรูชและพาแกน และตัวสถิติบูทแสตรปของสโรเดอร์ สำหรับการทดสอบความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น |
| Other Titles: | A comparison of bootstrapped white's statistics, bootstrapped breusch-pagan's statistic and boothstrapped szroeter's statistic for heteroscedasticity checking in linear regression model |
| Authors: | อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ |
| Advisors: | สุพล ดุรงค์วัฒนา |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแบบถดถอยเชิงเส้น 3 ชนิด ได้แก่ ตัวสถิติบูท สแตรปของไวท์ ตัวสถิติบูทสแตรปของบรูชและพาแกน และตัวสถิติบูทสแตรปของสโรเตอร์ เมื่อกำหนดรูปแบบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 2 ลักษณะ นั่นคือ รูปแบบการคูณและรูปแบบการบวก และกำหนดขนาดตัวอย่างที่ทำการศึกษา คือ 20 , 50 และ 100 โดยในแต่ละขนาดตัวอย่างที่กำหนดจะจำลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,000 ครั้ง ในการคำนวณความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติดังกล่าวข้างต้นนั้น ผลปรากฏว่า (1)ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ 0.01 ตัวสถิติบูทสแตรปของสโรเตอร์มีอำนาจการทดสอบสูงที่สุด สำหรับทุกระดับความรุนแรงของปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่และสำหรับทุกขนาดตัวอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง (2)สำหรับขนาดตัวอย่างที่กำหนด ไม่ว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจะมีรูปแบบการคูณหรือรูปแบบการบวก เมื่อ I.L. ของความแปรปรวนมีค่าใกล้เคียงกัน อำนาจการทดสอบของตัวสถิติทั้ง 3 ชนิดจะมีค่าใกล้เคียงกัน |
| Other Abstract: | The Objective of this study is to compare the power of the test for heteroscedasticity checking in linear regression model using 3 statistics, namely Bootstrapped White’s statistic, Bootstrapped Breusch-Pagan’s statistic and Bootstrapped Szroeter’s statistic. These statistics are made under 2 forms of variance structures composed of Multiplicative model and Additive model. This study was determined to 3 cases, ie. when the sample sizes are 20, 50 and 100. Considering the ability to control type I error and the power of the test, a computer program was designed to calculate these value in 1,000 replications for each case. The result of this study can be summarized in 2 issues (1)When the level of significances are 0.05 and 0.01, Bootstrapped Szroeter’s statistic dominates the others in every situations. Moreover it is the best statistic due to ability to control type I error. (2)When the coefficients of variation of error variance in multiplicative model is closed to theirs in additive model, the power of each test statistics is equal or less different. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 |
| Degree Name: | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | สถิติ |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41839 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Udomluk_ra_front.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Udomluk_ra_ch1.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Udomluk_ra_ch2.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Udomluk_ra_ch3.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Udomluk_ra_ch4.pdf | 9.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Udomluk_ra_ch5.pdf | 938.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Udomluk_ra_back.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.