การเปรียบเทียบตัวแบบความถดถอยโลจิสติคแบบสถิตย์และแบบพลวัตร

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ระหว่างตัวแบบถดถอยโลจิสติคแบบสถิตย์ (Static model) และตัวแบบพลวัตร (Dynamic model) โดยวิธีการวิเคราะห์แบบสถิตย์จะพิจารณาช่วงเวลาเป็นเพียงหนึ่งช่วงเวลาเท่านั้น แต่วิธีการวิเคราะห์แบบพลวัตรจะทำการแบ่งช่วงเวลาออกเป็นหลายช่วงเวลาย่อยและพิจารณาข้อมูลของแต่ละหน่วยตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลานั้น ซึ่งเป็นลักษณะของ Hazard model ในกรณีที่เวลาเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง และทำการศึกษากับข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลจำลองและข้อมูลจริง โดยข้อมูลจำลองอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จำนวนตัวแปรอิสระที่ใช้ในแต่ละตัวแบบเท่ากับ 3 ตัวแปร เมื่อ มีการแจกแจงแบบปกติด้วย และ มีการแจกแจงแบบเบอร์นูลีด้วย และ เป็นตัวแปรที่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและมาจากการแจกแจงแบบเอกซโพเนนเชียลด้วยพารามิเตอร์ แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 24 ช่วง ขนาดตัวอย่างที่ใช้เท่ากับ 10,000 และกระทำซ้ำจำนวน 1,000 ครั้ง และข้อมูลจริงเป็นข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง โดยเหตุการณ์ที่สนใจคือการเกิดหนี้ NPL (Non Performing Loan) ใช้ตัวแปรอิสระจำนวน 3 ตัวแปร พิจารณาข้อมูลของลูกค้าในช่วงเวลา 1 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 3 เดือน และใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10,000 เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ วัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์ระหว่างตัวแบบทั้งสองด้วยโค้ง ROC ผลการศึกษาสรุปดังนี้ สำหรับข้อมูลจำลอง พบว่า ในทุกกรณีของการทดลองตัวแบบถดถอยโลจิสติคแบบพลวัตร มีพื้นที่ใต้โค้ง ROC มากกว่าตัวแบบสถิตย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สำหรับข้อมูลจริง พบว่า ทั้งสองตัวแบบมีพื้นที่ใต้โค้ง ROC ใกล้เคียงกัน ซึ่งตัวแบบพลวัตรมีพื้นที่ใต้โค้งมากกว่าเล็กน้อย แต่เราไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวแบบพลวัตรมีพื้นที่ใต้โค้ง ROC มากกว่าตัวแบบสถิตย์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05